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微信短信设置密码的方法有多种，以下提供其中两种常见的方式。应用锁和微信支付密码。至于视频讲解，暂时无法提供，但可以为您提供详细的图文步骤。
应用锁设置密码
1、打开手机中的设置，找到【安全】选项并点击进入。
2、在安全设置中找到【应用锁】选项，点击进入。
3、开启应用锁功能，并找到微信应用，将其右侧的开关打开。
4、根据提示设置密码及密保问题，确保自己能够记住设置的密码。
方法二：微信支付密码设置
微信支付密码是微信钱包支付时使用的密码，也可以作为微信短信的密码。
1、打开微信应用，点击右下角的【我】按钮。
2、进入个人页面后，点击【钱包】选项。
3、在钱包页面，点击右上角的四个小方框图标进入支付管理界面。
4、点击【修改支付密码】或【忘记支付密码】，根据提示进行身份验证并设置新的支付密码。
不同版本的微信应用可能在操作界面上有所不同，但基本步骤是相似的，建议根据自己的微信版本按照上述步骤进行操作，为了保护账户安全，建议定期更换密码，并确保自己能够记住设置的密码，如有更多疑问，可咨询微信客服获取帮助。